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险资收益
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下调收益预期 险资静待右侧交易机会
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问：假定无风险资产的收益率等于9%，市场组合的预期收... 答：直接使用CAPM公式： 第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2% 第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%<br />问：资产A预期收益率为10%，β=1；无风险资产B，预期收... 答：卖出资产C，买入资产A和B各一半 买入的组合的Beta=0.5，与卖出一致，风险对冲 整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%<br />问：投资者把他的财富的30％投资于一项预期收益为0.15... 答：R=30%*0.15+70%*0.06=0.045=8.7% 0.3*0.2+0.07*0=0.06 因为最后问的是标准差，所以应该把方差开方。国债的风险为0，所以标准差为0<br />
- 栏目：保险行业
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