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险资收益
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下调收益预期 险资静待右侧交易机会
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问:假定无风险资产的收益率等于9%,市场组合的预期收... 答:直接使用CAPM公式: 第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2% 第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%<br />问:资产A预期收益率为10%,β=1;无风险资产B,预期收... 答:卖出资产C,买入资产A和B各一半 买入的组合的Beta=0.5,与卖出一致,风险对冲 整个投资的收益率是1%:卖出为-6%,买入为0.5*10%+0.5*4%=7%<br />问:投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15... 答:R=30%*0.15+70%*0.06=0.045=8.7% 0.3*0.2+0.07*0=0.06 因为最后问的是标准差,所以应该把方差开方。国债的风险为0,所以标准差为0<br />
- 栏目:保险行业
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